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Thèse de Doctorat de 3ème cycle (LMD) >
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http://hdl.handle.net/123456789/2688
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| Titre: | Equilibrium in a Complete Market |
| Auteur(s): | SEKKAL Noussaiba
encadreur: LIMAM Ep BELARBI Faiza |
| Mots-clés: | سوق المالية، المحفظة، الحركة البراونية.
Marché financier complet, Convexe dual, Fonction d'utilité exponentielle.
A complete market , optimization of the consumption/ portfolio, exponential utility function , dual convex. |
| Date de publication: | 5-nov-2019 |
| Résumé: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en arabe------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هذه الأطروحة مكرّسة لتحقيق التوازن في سوق مالية كاملة في وقت مستمر أي تحسين استهلاك المستثمرين للحصول على أقصى محفظة مع الأسعار التي تحددها الحركة البراونية على الفاصل الزمني [T 0 ,] .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en francais-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette thèse est consacrée à l'équilibre sur un marché financier complet en temps continu qui est tout simplement l'optimisation de la consommation d'investisseur pour obtenir un portefeuille maximal avec des prix déterminés par un Mouvement Brownien sur l'intervalle [0,T], la méthode utilisée est le convexe dual pour la fonction d'utilité exponentielle.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------resume en anglais-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This thesis is devoted to equilibrium in a complete financial market in continuous time which is the optimization of the consumption of the investor to obtain a maximum portfolio with prices determined by a Brownian Motion on the interval [0,T], the method used is the dual convex for the exponential utility function. |
| Description: | Doctorat |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2688 |
| Collection(s) : | Mathématiques
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