Une contribution aux équations et inclusions différentielles stochastiques

Abstract

الملخص (بالعربية) :

تَهْدِفُ هذه الدراسة إلى المساهمة في تحليل أقسام من درجة أولى للمعادلات والانتماءات التفاضلية عشوائية شبه خطية و محايدة مدفوعة بحركة برونية كسرية مع مؤشر Hurst (H > 1⁄2)، وقد تمَّ دراسة جميع المشاكل بتأخر محدود وغير محدود. وقد اقترحنا شروط كافية لوجود الحلول العادية ثم قمنا بكتابة المعادلات على شكل مؤثرات تكاملية مناسبة ثم أثبتنا أنها تقبل نقاط صامدة. من خلال تطبيق بعض نظريات النقطة الثابتة .

----------------------------------------------

Abstract

In this work, we give a contribution to the study of first order classes of stochastic semi linear functional and neutral functional differential equations and inclusions driven by fractional Brownian motion with the Hurst index H>1/2 with finite and infinite delay . To give the sufficient conditions were considered to get the existence of solution by reducing the research to the search of the existence of fixed points of appropriate operators by applying different fixed points argument. ----------------------------------------------

Résumé

Dans ce travail, l’objectif est d’apporter une contribution à l'étude de classes du 1er ordre d’ équations et inclusions différentielles stochastique fonctionnelles et neutres entraînées par mouvement brownien fractionnaire avec l'indice de Hurst H> 1/2 avec un retard fini et l'infini. Nous établissons des conditions suffisantes sur l'existence des solutions en réduisant la recherche à la recherche de l'existence de points fixes des opérateurs appropriés en appliquant différents argument de points fixes.