دور الحوكمة في إدارة المخاطر و الوقاية من الأزمات المالية

Abstract

الملخص (بالعربية) :

تركز هذه الاطروحة على دراسة آليات الحوكمة في البنوك و دورها في الحد من المخاطر البنكية تجنبا بذلك الأزمات التي يمكن أن تلحق بهذا القطاع و تؤثر بذلك على الاقتصاد العالمي ككل. و قد تم اختيار مجلس الإدارة كآلية داخلية للحوكمة و قد حاولنا معرفة أثر خصائصه على خطر السيولة البنكية من خلال دراسة قياسية على عينة مكونة عشرة بنوك تونسية مدرجة في البورصة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2016 وقد توصلنا إلى أن كل من ثنائية رئيس مجلس الإدارة- المدير المفوض ، وجود أعضاء مستقلين و أعضاء يمثلون المستثمرين المؤسساتيين داخل مجلس الإدارة بالإضافة إلى حجم و رأسملة البنك ، يؤثرون تأثيراً سلبياً على خطر السيولة للبنوك ، و من جهة , وجدنا أن هناك علاقة موجبة بين كل من خطر السيولة و وجود أعضاء يمثلون الدولة و المؤسسات العمومية ، و معدل البطالة .

Résumé (Français) :

Cette thèse porte sur l'étude des mécanismes de gouvernance dans les banques et leur rôle dans la réduction des risques bancaires afin d'éviter les crises qui peuvent affecter ce secteur et l'économie mondiale dans son ensemble. Le conseil d'administration a été choisi comme mécanisme de gouvernance interne et nous avons tenté de déterminer l'impact de ses caractéristiques sur le risque de liquidité des banques par une étude économétrique sur un échantillon de dix banques tunisiennes cotées durant la période 2007-2016 et nos résultats montrent que le cumul du pouvoir à la tête du conseil, la présence d’administrateurs indépendants , institutionnels, la taille et la capitalisation de la banque affect négativement le risque de liquidité, et d’autre coté, nous avons trouvé une relation positive entre le risque de liquidité et la présence d’administrateurs étatiques et le taux de chômage . Mots-clés :Gouvernance bancaire, mécanismes de gouvernance, gestion des risques bancaires, les crises financières, risque de liquidité.

Résumé (Anglais) :

This thesis focuses on the study of the mechanisms of governance in banks and their role in reducing the banking risks, in order to avoid the crises that can affect this sector and the global economy as a whole. The Board of Directors was chosen as an internal governance mechanism while the researcher tried to determine the impact of its characteristics on the liquidity risk of banks. Thus, an econometric study was conducted on a sample of ten Tunisian banks listed in the market during the period extending from 2007 to 2016 and Our results show that each of the CEO, independant directors , institutional investors within the Board of Directors, as well as the size and the capital of the Bank, have a negative impact on the liquidity risk of the banks. On the other side, we found that there is a positive relationship between the liquidity risk and the state directors and unemployability rate. Keywords :Bank governance, mechanisms of governance, banking risk, management, financial crisis , liquidity risk.